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2023年银行从业考试《风险管理(中级)》模拟题

日期: 2023-09-12 14:18:15 作者: 郭川川

2023年银行从业考试《风险管理(中级)》模拟题为大家整理好了,平时打牢基础,考试时正常发挥,祝大家都能顺利通关!

1、银行保险机构应建立声誉风险事件分级机制,结合本机构实际,对声誉事件的()等进行研判评估,科学分类,分级应对。【多选题】

A.严重程度

B.性质

C.发展趋势

D.影响范围

E.传播速度

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:银行保险机构应建立声誉风险事件分级机制,结合本机构实际,对声誉事件的性质、严重程度、传播速度、影响范围、发展趋势等进行研判评估,科学分类,分级应对。

2、与权重法相比,资本计量的高级方法(如信用风险内部评级法)能更加敏感、准确地反映风险,对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言,采用资本计量的高级方法后能够适度提高风险加权资产、节约资本。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:与权重法相比,资本计量的高级方法(如信用风险内部评级法)能更加敏感、准确地反映风险,对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言,采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、节约资本。因此,有条件的商业银行可积极建立资本计量高级方法体系,切实提高风险管理水平,在获得监管当局核准的情况下,采用资本计量的高级方法计量资本要求。

3、商品风险中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)等。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:商品风险中的商品指可以在二级市场买卖的实物产品,如:贵金属(不包括黄金)、农产品和矿物(包括石油)等。

4、由于商业银行类型不同客户基础不同,一般来说,大型银行的负债比例中值在50%左右。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:由于商业银行类型不同客户基础不同,其核心负债比例的中值或平均值也不同,一般来说,大型银行的中值在60%左右。股份制银行的中值在50%左右。

5、在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸,就得到该时间段内的重新定价()。【单选题】

A.价值

B.缺口

C.头寸

D.敞口

正确答案:B

答案解析:选项B正确。将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段,然后将资产和负债的差额加上表外头寸,得到该时段内的重新定价“缺口”,再乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入的影响。

6、与单一法人客户相比,()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。【单选题】

A.财务报表真实性较好

B.连环担保普遍

C.风险识别难度大

D.贷后监督难度大

正确答案:A

答案解析:与单一法人客户相比,集团法人客户的信用风险具有以下明显特征:(1)内部关联交易频繁;(2)连环担保十分普遍;(3)真实财务状况难以掌握;(4)系统性风险较高;(5)风险识别和贷后管理难度大。选项A:财务报表真实性较好不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

7、非因商业银行主观因素导致突破产品资产投资比例限制的,商业银行应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的()个交易日内调整至符合要求。【单选题】

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:B

答案解析:选项B正确:非因商业银行主观因素导致突破产品资产投资比例限制的,商业银行应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合要求。

8、( ),商业银行进入负债风险管理模式阶段。【单选题】

A.20世纪60年代以前

B.20世纪60年代

C.20世纪70年代

D.20世纪80年代以后

正确答案:B

答案解析:20世纪60年代以前:资产风险管理模式阶段;进入20世纪60年代:负债风险管理模式阶段(选项B正确);20世纪70年代:资产负债风险管理模式阶段;20世纪80年代以后:全面风险管理模式阶段。

9、在商业银行的风险管理活动中,下列那些环节属于风险管理流程( )。【多选题】

A.风险监测

B.风险承担能力确定

C.风险计量

D.风险额度分配

E.风险控制

正确答案:A、C、E

答案解析:选项ACE正确。商业银行的风险管理流程的四个主要步骤:(1)风险识别/分析;(2)风险计量/评估;(3)风险监测/报告;(4)风险控制/缓释。

10、信用风险加权资产公式中的重要参数输入不包括()。【单选题】

A.违约风险暴露(EAD)

B.违约概率(PD)

C.一般风险价值(VaR)

D.违约损失率(LGD)

正确答案:C

答案解析:信用风险加权资产公式中,所对应的违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、有效期限(M)等风险参数都是公式中重要的输入因素,决定了不同的风险加权资产数额。选项C:一般风险价值(VaR)不是信用风险加权资产公式中的参数。

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